Sophie sinh ra ở Stockholm, Vương quốc Thụy Điển, vào ngày 21 tháng 5 năm 1801. Bà là con gái của Vua Gustav IV Adolf của Thụy Điển và vợ ông, Friederike xứ Baden. Sau khi sinh ra, bà được nuôi dưỡng dưới sự giám sát liên tiếp của các nữ gia sư hoàng gia Hedvig Ulrika De la Gardie và Charlotte Stierneld.

Khi Gustav IV Adolf bị lật đổ bởi Cuộc đảo chính năm 1809 thì Sophie mới 8 tuổi và bà phải rời Thụy Điển cùng gia đình để sống lưu vong. Trong khoảng thời gian diễn ra cuộc đảo chính phế truất cha bà và rời Thụy Điển, bà và mẹ bị quản thúc tại gia. Trong thời kỳ này, bà được mô tả trong cuốn nhật ký nổi tiếng của Hedwig Elizabeth Charlotte xứ Holstein-Gottorp là một cô gái bướng bỉnh, kiêu kỳ hơn nhiều và kém tự chủ hơn anh trai mình là Vương tử Gustav. Có một giai thoại đã mô tả sự tương phản giữa hai anh em: Khi Fredrika và các con của bà cùng vị cựu vương Gustav IV Adolf tiếp đón nhà quý tộc Thụy Điển nổi tiếng Axel von Fersen. Khi Fersen chuẩn bị rời đi, anh trai của Sophie chạy ra mở cửa cho Fersen. Cựu vương hậu Fredrika đã nối rằng, "Sophie sẽ không bao giờ làm điều đó trên đời, vì con bé đánh giá bản thân quá cao...".[1]